Qu'est-ce que la Simulation de Monte-Carlo ?
La simulation de Monte-Carlo est une méthode mathématique utilisée pour évaluer des modèles complexes ou incertains en générant de multiples scénarios aléatoires.
Applications :
Évaluation des risques financiers.
Prévision des performances des investissements.
Bon à savoir
Elle est largement utilisée en finance pour modéliser les variations des prix des actifs.