Ratio de Sharpe

Ratio de Sharpe

Qu'est-ce que le Ratio de Sharpe ?

Le ratio de Sharpe mesure la rentabilité ajustée au risque d'un investissement en comparant son excédent de rendement par rapport à son risque.

Formule :

  • Ratio de Sharpe = (Rendement de l'actif - Taux sans risque) / Volatilité de l'actif.

Bon à savoir

Un ratio de Sharpe élevé indique que l'investissement offre un bon rendement par rapport au risque pris.

Platon

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